Резюме:

В статье рассматривается перспективные модели Г. Марковица и Блэка-Литтермана. Полученные на базе модели Блэка-Литтермана портфели отличаются большей стабильностью весов бумаг в портфеле. Это позволяет существенное сократить транзакционные издержки при ребалансировке портфелей. Выбор необходимых для модели входящих данных является достаточно сложным процессов и недостаточно освещен в современной научной литературе. Поэтому данная проблема не перестает интересовать специалистов в области экономики и финансов. Поставленные задачи решались с помощью метода анализа научно-методической литературы, а также логистика и методы экстраполяции современного рынка. В ходе исследования даны сравнительный анализ моделей и выявлены модифицированные направления методики для управления резервами

Ключевые слова: модель Г. Марковица и Блэка-Литтермана, ценные бумаги, портфель, бенчмарк

Погожев В.П. ¹, Погожева О.П. ² СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ МАРКОВИЦА И БЛЭКА-ЛИТЕРМАНА КАК БЕНЧМАРКА ИНВЕНСТОРА // Старт. – 2016. – № 2;
URL: start.esrae.ru/24-81 (дата обращения: 26.12.2024).

Сегодня: 729 | За неделю: 729 | Всего: 1136

Комментарии (0)